OpenQuant Introduction. OpenQuant er et automatisert handelssystem ATS Development Platform utviklet rundt den velkjente SmartQuant Financial Data Analysis and Trading Framework. Rammen har vært under utbygging siden 1997, og den brukes for tiden av ledende finansinstitusjoner over hele verden. OpenQuant Features.- OpenQuant er utviklet på toppen av de ledende institusjonelle handelsrammene - ekte strategisk utviklingsspråk C og - ingen scripting OpenQuant kjører alltid kompilert kode, og gir deg det høyest mulige resultatporteføljenivå systemet backtesting og trading - flere aktivaklasser aksjer, futures, opsjoner , ETF, FOREX - regnskap og simuleringer i flere valutaer - virkelig hendelsesdrevet arkitektur Det er ingen kunstig for backtesting loop Strategier kjører i simuleringsmodus nøyaktig samme måte som de kjører i live trading modus - flere handelssystemer - intraday backtesting og automatisert handel med tick data - markedsskanner - marked d epte - og bestillingsbokstøtte - tids-, kryss-, volum - og strekkstenger - flere tidsrammer - teknisk analysebibliotek med mer enn hundre indikatorer - brukerdefinerte indikatorer - finansiell matematikk og kvantitativ analysebibliotekets derivatpriser, implisitt volatilitet osv. - lineær algebra Bibliotek vektor og matrise operasjoner - Strategi optimalisering, inkludert stokastisk optimalisering - High Performance Backtesting og simuleringer, opptil 10 000 000 ticks per sekunder og mer drevet av innebygd QuantServer dataprodukt - Marked, Stopp, Grense, Stopp grenseordrer OCA One Annullerer Alle grupper OCA-grupper simulert internt for meglere som ikke støtter OCA - direkte ordrebehandling Send, Avbryt, Erstatt ordre - Autoexecution, Order routing, FIX-støtte, QuickFIX innebygd motor Én klikkbryter fra simulering til live trading modus. Støttede datafeed og Brokers. IB, PATS, TAL, ESignal, Photon Trader, MB Trading, TAQ, YAHOO, Google, CSI, Åpne Tick, IQ Feed, QuoteTracker, Gene SIS Securities, Nordic Stock Exchange, Open E Cry, New Edge, Morgan Stanley, TT XTrader via TT FIX-adapter og XTAPI, CQG FIX, Lightspeed, HotSpot FIX, Currenex FIX, Integral FIX, DB Deutsche Bank FIX, generiske FIX-leverandører. AlfaDirect, ItInvest, QUIK, OSL FIX, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II. Et åpent grensesnitt for å utvikle egendefinerte data og eksekveringsleverandør plugins. OpenQuant Demo Download. Download 30 dagers evalueringsversjon av OpenQuant. OpenQuant Community og Support. You are welcome for å diskutere OpenQuant på SmartQuant Public Forums. OpenQuant Flash Video Tutorials. Video 1 - Denne videoen demonstrerer hvordan du kjører en demostrategi i simuleringsmodus og hvordan du ser og analyserer startegy output. Video 2 - Denne videoen demonstrerer hvordan du lager et instrument, importere historiske data for dette instrumentet fra en tekstfil ved hjelp av importeringsveiviseren og hvordan du kan se og analysere importerte data. Video 3 - Denne videoen demonstrerer hvordan du konfigurerer instrument - og futuresegenskaper til å be om og overvåke real-time data feed fra Interactive Brokers. Video 4 - Denne videoen demonstrerer hvordan du utvikler en enkel strategi kode som overvåker og skriver ut handel og bar data fra Interactive Brokers i sanntid. Video 5 - Denne videoen demonstrerer hvordan du laster ned instrumentdefinisjoner, skjerm sanntidsdata og utfør ordrer med Open E Cry. Video 6 - Denne videoen demonstrerer hvordan du laster ned instrumentdefinisjoner og historiske markedsdata med OpenTick. Video 7 - Denne videoen demonstrerer hvordan du kobler til TT XTrader API TTSIM markedsdata og bestiller execution. Video 8 - Denne videoen demonstrerer hvordan du kobler til TT FIX-adapteren TTSIM-markedsdata og rekkefølgen. Video 9 - Denne videoen demonstrerer hvordan du overvåker sanntidsdata og utfører bestillinger med MB Trading. Video 10 - Denne videoen demonstrerer hvordan du tar opp sanntidskryss og bar data fra IB til OpenQuant historiske markedsdata base. Video 11 - Denne videoen demonstrerer hvordan du bruker markedsscannerfunksjoner av OpenQuant. Video 12 - denne videoen dem onstrates hvordan du debugger OpenQuant strategier med Microsoft Visual Studio. OpenQuant Screenshots. OpenQuant Documentation. OpenQuant Komme i gang Guide. Backtesting og Forward Testing Betydningen av korrelasjon. Tradere som er ivrige etter å prøve en handelsidee i et levende marked, gjør ofte feilen ved å stole helt på backtesting resultater for å avgjøre om systemet vil være lønnsomt Mens backtesting kan gi handelsmenn verdifull informasjon, er det ofte misvisende, og det er bare en del av evalueringsprosessen Utenom prøvetesting og fremoverprestasjonstest gir ytterligere bekreftelse om en systemets effektivitet og kan vise et system s sanne farger før ekte penger er på linjen. God korrelasjon mellom backtesting, resultater og testresultater for fremdriftsresultat er viktig for å bestemme levedyktigheten til et handelssystem. Vi tilbyr noen tips om denne prosessen som kan bidra til å forfine din nåværende handelsstrategier For å lære mer, les Backtesting Tolkning fortiden. Bakgrunnsbestemmelser Basert på sikkerhetskopiering refererer til å bruke et handelssystem til historiske data for å verifisere hvordan et system ville ha utført i løpet av den angitte tidsperioden. Mange av dagens handelsplatforme støtter backtesting. Traders kan teste ideer med noen få tastetrykk og få innsikt i effektiviteten. av en ide uten å risikere penger på en handelskonto Backtesting kan evaluere enkle ideer, for eksempel hvordan et flytende gjennomsnittsovergang ville utføre på historiske data eller mer komplekse systemer med en rekke innganger og utløsere. Så lenge en ide kan kvantifiseres, kan det være tilbakeprøvd Enkelte handlere og investorer kan søke kompetanse fra en kvalifisert programmør for å utvikle ideen til en testbar form. Typisk involverer dette en programmør som koder ideen inn i proprietært språk som er vert for handelsplattformen. Programmøren kan innlemme brukerdefinerte inngangsvariabler som tillater handelsmannen til å finjustere systemet Et eksempel på dette ville være i den enkle glidende gjennomsnittlige crossover syste m notert over at handelsmannen ville kunne legge inn eller endre lengdene på de to bevegelige gjennomsnittene som ble brukt i systemet. Trafikken kunne backtest for å bestemme hvilke lengder av bevegelige gjennomsnitt som ville ha gjort det beste på historiske data. Få mer innsikt i den elektroniske handel Tutorial. Optimization Studies Mange handelsplattformer tillater også optimalisering studier Dette innebærer å skrive inn et område for den angitte innspillingen og la datamaskinen gjøre matematikken for å finne ut hvilken innspilling som ville ha gjort det beste. En multi-variabel optimalisering kan gjøre matematikken for to eller flere variabler kombinert for å bestemme hvilke nivåer sammen ville ha oppnådd det beste resultatet. For eksempel kan handelsmenn fortelle programmet hvilke innganger de vil legge til i deres strategi, disse vil da bli optimalisert til deres ideelle vekter gitt de testede historiske dataene. Testing kan være spennende ved at et ulønnsomt system ofte kan bli forvandlet til en pengeproduksjon med noen få optimaliseringer s Dessverre fører det til å justere et system for å oppnå størst mulig lønnsomhet, ofte som et system som vil utføre dårlig i reell handel. Denne overoptimaliseringen skaper systemer som ser bra ut på papiret bare. Kurvmontering er bruken av optimaliseringsanalyser for å skape høyeste antall vinnende handler med størst fortjeneste på historiske data brukt i testperioden Selv om det ser imponerende ut i testresultatene, fører kurvepassing til upålitelige systemer, siden resultatene er i hovedsak tilpasset for den aktuelle datoen og tidsperioden. og optimalisering gir mange fordeler til en næringsdrivende, men dette er bare en del av prosessen når man vurderer et potensielt handelssystem. En næringsdrivendes neste steg er å bruke systemet til historiske data som ikke har blitt brukt i den første backtesting-fasen. Det glidende gjennomsnittet er enkelt å regne ut og, når den er tegnet på et diagram, er et kraftig visuelt trendspottingsverktøy. For mer informasjon, les Simple Moving Averag es Gjør trender stående ut i prøven vs. Uttrykksdata Når du tester en ide om historiske data, er det fordelaktig å reservere en tidsperiode med historiske data til testformål. De første historiske dataene som ideen er testet og optimalisert til, er referert til som in-sample data Datasettet som er reservert, kalles ut-of-sample data Dette oppsettet er en viktig del av evalueringsprosessen fordi den gir en måte å teste ideen på data som ikke har vært en komponent i optimaliseringsmodellen Som et resultat vil ideen ikke bli påvirket på noen måte av dataene utenfor prøven, og forhandlere vil kunne bestemme hvor godt systemet kan utføre på nye data, dvs. i real-time trading. Før en eventuell backtesting eller optimalisering påbegynnes, kan handelsfolk legge til side en prosentandel av de historiske dataene som skal reserveres for prøveutprøving. En metode er å dele de historiske dataene i tredjedeler og adskille en tredjedel for bruk i utkanten av - prøveprøve Bare in-samp le data skal brukes til opprinnelig testing og optimalisering. Figur 1 viser en tidslinje hvor en tredjedel av de historiske dataene er reservert for prøving utenfor prøven, og to tredjedeler blir brukt til prøving, selv om figur 1 viser dataene utenfor prøven i begynnelsen av testen, ville typiske prosedyrer ha utelukkende del umiddelbart før den fremadrettede ytelsen. Figur 1 En tidslinje som representerer den relative lengden på prøve og ut av - prøvedata brukt i backtesting-prosessen. Når et handelssystem har blitt utviklet ved hjelp av in-sample data, er den klar til å bli brukt på dataene utenfor prøven. Traders kan evaluere og sammenligne resultatene mellom prøven og data utenfor dataene. Sammenhengen refererer til likheter mellom forestillingene og de generelle trendene i de to datasettene Korrelasjonsmålinger kan brukes til å evaluere strategiske resultatrapporter som er opprettet i testperioden, en funksjon som de fleste handelsplatformene forsyner e Jo sterkere korrelasjonen mellom de to er, desto bedre er sannsynligheten for at et system vil fungere godt i fremdriftsprestasjonstesting og live trading. Figur 2 illustrerer to forskjellige systemer som ble testet og optimalisert på in-sample data, og deretter brukt på out-of - Eksempeldata Diagrammet til venstre viser et system som var tydelig kurvepasset for å fungere godt på dataene i prøven og helt mislyktes på dataene utenfor prøven. Diagrammet til høyre viser et system som fungerte bra både på - og ikke-utvalgte data. Figur 2 To egenkapitalkurver Handelsdataene før hver gul pil representerer prøveutprøvning. Handlingene som genereres mellom de gule og røde pilene indikerer ikke-prøving. Handlingene etter at de røde pilene er fra fremdriftsprøvefaser. Hvis det er liten sammenheng mellom prøven og prøven utenfor prøven, som venstre diagram i figur 2, er det sannsynlig at systemet har blitt overoptimert og ikke vil fungere godt i live trading Hvis der er sterk korrelasjon i ytelsen, sett i det høyre diagrammet på figur 2, innebærer neste evalueringsfase en ytterligere type prøveutprøving kjent som fremoverprøvingstesting. For mer lesing om prognoser, se Finansiell prognose The Bayesian Metode. Forutgående ytelsestesting Basics Videresendingsprestasjonstest, også kjent som papirhandel, gir forhandlere et annet sett med utelukkende data som skal evaluere et system. Videresendingsprøving er en simulering av faktisk handel og involverer å følge systemets logikk i et levende marked Det kalles også papirhandel siden alle handler utføres på papir, det vil si at handelsoppføringer og utganger dokumenteres sammen med noe fortjeneste eller tap for systemet, men ingen egentlige handler utføres. Et viktig aspekt av fremoverprestasjonstesten er å følge systemets logikk nøyaktig ellers blir det vanskelig, om ikke umulig, å nøye vurdere dette trinnet i prosessen. Handlere bør være h bekymre seg om handelsoppføringer og utganger og unngå atferd som kirsebærplukking, eller ikke inkludere en handel på papir som rasjonaliserer at jeg aldri ville ha tatt den handel Hvis handelen ville ha skjedd etter systemets logikk, skulle den bli dokumentert og evaluert. Mange meglere tilbyr en simulert handelskonto hvor handler kan plasseres og tilsvarende resultat og tap beregnes. Ved hjelp av en simulert handelskonto kan du opprette en semi-realistisk atmosfære som du kan øve på handel og videre vurdere systemet. Figur 2 viser også resultatene for fremtidig ytelse testing på to systemer Igjen, det system som er representert i det venstre diagrammet, klarer ikke å gjøre det bra utover den første testen på in-sample data. Systemet som vises i riktig diagram, fortsetter imidlertid å fungere bra gjennom alle faser, inkludert fremoverprestasjonstesten A system som viser positive resultater med god korrelasjon mellom in-sample, out-of-sample og forward performance testing er klar til å bli implementert nted i et levende marked. Bottom Line Backtesting er et verdifullt verktøy som er tilgjengelig i de fleste handelsplattformer. Deling av historiske data i flere sett for å sørge for prøving og utprøving kan gi forhandlere et praktisk og effektivt middel for å evaluere en handel ide og system Siden de fleste handelsfolk benytter optimaliseringsteknikker i backtesting, er det viktig å evaluere systemet på rene data for å bestemme dens levedyktighet. Fortsett testing utenfor testen med fremoverprestasjonstest gir et annet sikkerhetslag før du setter et system i markedsrisiko for ekte penger Positive resultater og god korrelasjon mellom in-sample og out-of-sample backtesting og forward performance testing øker sannsynligheten for at et system vil fungere godt i faktisk handel. For en omfattende oversikt over teknisk analyse, se Teknisk analyse Innledning. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra em ployers. Den maksimale mengden penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon. 1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit-sektoren Det amerikanske arbeidsbyrå. Finansielle markedsdata. TAGs omfattende markedsdataarkiver dateres tilbake til midten av 90-tallet for kontanter og til slutt på 90-tallet for børsnoterte opsjoner. Disse finansielle og historiske markedsdataene kan hjelpe deg med å bestemme din handel effektivitet ved å la firmaet til å gjennomføre tid og salg forskning, gi historiske referansedata for back-testing trading systemer og algo modeller, pluss betjening som en datakilde for krav om etterlevelse og handelskonfliktløsning. Du kan bla eller bruke venstre og høyre piltast for å navigere Flytt over ovennevnte bobler for å pause. Markedsdata. Markedsdata. TAG s omfattende Market Data Archives dateres tilbake til midten av 90-tallet for kontante aksjer og til slutten av 90-tallet for børsnoterte opsjoner. Disse finansielle og historiske markedsdataene kan bidra til å bestemme trading effektiviteten ved å la firmaet gjennomføre tids - og salgsundersøkelser, og gi historiske referansedata for back-testing handelssystemer og algo-modeller, pluss betjening som en datakilde for etterspørselsforespørsler og handelskonfliktløsning. Finansielle markedsdata Explorer. TAG har over 10 år med historiske amerikanske kontante aksjer og børsnoterte opsjoner tick data, oppdatert daglig, som lett kan nås, sortert og sett grafisk. Se på hvilket som helst aksjesymbol, når som helst, i hvilket som helst markedssenter, i hvilken som helst valuta, i TAG IQ-motoren. TAG IQ-motoren lar deg analysere finansmarkedsdata og aktivitet for handelskontroll. Analyser data for å backtest models. Perform nye typer spørringer og beregninger. Analyser fullstendig tid og salgsmarkedsdata med nivå 1, nivå 2 og skriv ut detaljer i minutter, timer eller år verdi av historiske markedsdata. Adkomstrengjøring, daglige kontante aksjer og noterte valgmuligheter ticker datafiler som inneholder hvert sitat og hvert trykk spredt for alle børsnoterte og Nasdaq-verdipapirer og for alle listede opsjonsserier fanget via direkte markedsfeeder. Disse omfattende datasettene er uvurderlige for. Bridge gap i interne data. Supple blokker av historiske markedsdata for algo og system testing. Track sitat trafikk mønstre. Evaluere generelle markedet eller utveksling trender og beregne volatilities. Produce symbol nivå analyser. Examine intraday trading oppførsel. Data er tilgjengelig for hele trading dager eller kortere tidsperioder, og kan filtreres etter dine spesifikasjoner.
No comments:
Post a Comment