Nvo Indikator Forex

MetaTrader 4 - Indikatorer. Normalisert volumoscillator - indikator for MetaTrader 4.Denne indikatoren er en utviklet ide om å bruke normaliserte volumer Normalisert volum. First av alt blir de normaliserte verdiene nå uttrykt i prosent av gjennomsnittsverdien for en periode. Dataene på diagrammet kan nå ta negative verdier også Dette vil bety noe vekk på markedet. En annen nyttig nyskapning er fargelegging av histogrambjelker i henhold til normalisert volumstørrelse .- Blå farge betyr at dagens volum er mindre enn gjennomsnittet for denne perioden - Mørk grønn farge betyr en liten volum i forhold til den gjennomsnittlige for denne perioden. Lys grønn farge betyr at volumøkningen har oversteget Fibo-nivået på 38 2 i forhold til gjennomsnittet for denne perioden. at volumøkningen har oversteget Fibo-nivået på 61 8 sammenlignet med gjennomsnittet for denne perioden - Hvit det er rødt i bildet nedenfor, ikke å smelte inn i bakgrunnsfargen betyr at volumøkningen har oversteget Fibo-nivået på 100 sammenlignet med gjennomsnittet for denne perioden..I bildet ovenfor kan du se et eksempel på hvordan du bruker Normalisert volumoscillator når du analyserer sannsynligheten for å bryte gjennom pivotnivåene. Den gule linjen i histogrammet sier at gjennombrudd er svært sannsynlig i nærmeste fremtid. Hvit rød på bildet over bar informerer oss om at bryte gjennom finner sted akkurat nå, og sannsynligvis er det sant. Indikatoren fungerer best på forholdsvis små tidsrammer 15 minutter, for eksempel På lengre trender, er gjennombruddsvilkårene polstret, siden den generelle volumnivået for perioden er høyt. I dette tilfellet er det tilstrekkelig at histogramfeltet er grønt. Takket være den fine indikatoren ser jeg fargestengene i bull up side, men som for den negative siden ser jeg bare blå fargestenger der. bør være fargestang i negativ side også, høyre Sonic. Jeg har det nå vol indi gjør ikke vise kjøpe eller selge vol det viser mengden vol i forhold til tidligere lys som å flytte gjennomsnittlig Sonic. sonicdeejay skrev vol i det viser ikke at jeg kjøper eller selger vol. Det viser mengden vol i forhold til tidligere lys. Ja, noe som det. Hei takk Jeg var på utkikk etter et alternativ til Waddah Attar Explosion. Stor volumindikator Jeg har brukt denne i mange år nå Nylig med Metatrader Build 646 får jeg en VolumeBufferH1 ugyldig arraytilgangsfeil under samlingen. Vet noen hvordan å fikse koden SetIndexBuffer 1, VolBufferH1 SetIndexStyle 0, DRAWHISTOGRAM, EMPTY, HistogramWidth SetIndexBuffer 0, VolBufferH1 SetIndexDrawBegin 0, VolBufferH1 Ingo. Forex Volume Indikatorer. Volumindikatorer brukes til å fastslå investors interesse for markedet. Høyt volum, særlig nær viktige markedsnivåer, foreslår en mulig start på en ny trend, mens lavt volum antyder handelssikkerhet og ingen interesse for et bestemt marked. I Forex Volume data representerer totalt antall anførselstegn for den angitte tidsperioden. Forex volumindikatorer. Metoden for å bruke volumindikatorer. Når Volum i ncreases det indikerer en økende interesse for markedet, derfor kan det styrke en hovedtrend eller starte en ny trend. Når volumet senker, indikerer det at interessen i markedet er avtagende, noe som krever enten en trendendring eller midlertidig markedskonsolidering. Sudden og kraftig økning i volumet kan signalere for en kommende reversering, mens gradvis redusert volum kan fortsatt støttes av raske prisbevegelser. Bruke Tick volum i Forex Et klart NVO-basert eksempel. En uke eller så siden skrev jeg et innlegg om tikkvolum i forex og hvordan jeg trodde det kunne brukes til utvikling av langsiktige lønnsomme strategier. Inspisert av en artikkel om valutahandlere, bestemte jeg meg for å utforske dette problemet enda lenger for å oppdage om jeg var i stand til å komme opp med 10 års volumbaserte lønnsomme strategier Selvfølgelig, som jeg hadde nevnt før, kommer det første problemet når du innser at tippvolumet er forskjellig mellom hver megler og at en eller annen normalisering må utføres b for selv å prøve å komme opp med noe nyttig Innenfor denne artikkelen vil jeg snakke med deg om hvordan jeg sorterte dette hinderet og hvordan jeg kom opp med mitt aller første volumbaserte system med 10 års lønnsomme resultater. Det er tilsynelatende ikke noe sant som sant markedsvolum i forex siden mengden penger utvekslet av alle markedsdeltakere ikke kan bestemmes nøyaktig i en av disken type marked Denne mangelen på ekte voluminformasjon synes å gjøre det forex-handelsmenn å absolutt glemme å bruke denne informasjonen, og la dem ha stor ulempe mot aksje - og futureshandlere som har tilgang til sentraliserte utvekslinger med svært nøyaktig oppdatering av oppdateringsvolum. Men kryss volum som bare måler volumet av flått i løpet av en viss tid har vist seg å være proporsjonal med ekte volum i systemer der dette Data er tilgjengelig for sammenligning I forex har vi kryssvolum og dette tillater oss å tenke på bygging av systemer basert på denne informatøren ion Et stort problem er imidlertid at hver megler har forskjellige likviditetsleverandører, og derfor blir antall ticks som en absolutt verdi ubrukelig, da hvert system vil måtte skreddersys til datainnmatningen til hver megler, og dette er bare umulig å gjøre siden forex meglere ikke lar deg få tilgang til deres 10 års data, eller de har ikke vært på markedet for dette lenge. Den beste løsningen på det ovennevnte problemet er å bruke en NVO eller normalisert volumoscillator som skildrer tikkvolum i prosent av tick volumverdier for de siste X markedsperioder Det finnes allerede flere NVO-indikatorer tilgjengelig gratis for metatrader 4 og den jeg liker mest er tilgjengelig her Disse indikatorene viser volumet i et område på 100 til 100 hvor 0 representerer medianvolumverdien og -100 og 100 representerer de laveste og høyeste volumverdiene i de siste X-periodene. Nedenfor kan du se et bilde av NVO sammen med volumindikatoren som bare viser absolutte volumverdier som et histogram Etter at vi har denne informasjonen blir det nå ganske enkelt å designe en strategi basert på denne NVO-indikatoren. Men hvordan bruker vi volum? Den tradisjonelle måten å bruke volum på er å skille mellom ulike årsaker til at ulike hendelser skjer i handel. Vanligvis prishandlingsmønstre , indikatorsignaler osv. kan skje på grunn av årsaker som ikke er relatert til faktiske endringer i markedsadferd. For eksempel kan du få et stjerneskjermstearmønster utviklet på grunn av mangel på likviditet og ikke på grunn av en overhengende reversering. Hvilket volum gjør det mulig å å gjøre er å eliminere alle disse falske signalene, siden du bare skriver inn stillinger etter et signal som er meningsfylt, meningsfullt betyr i dette tilfellet at det skjer på høyt markedsvolum som vi antar å være proporsjonal med tippevolum som er det vi faktisk har Jeg laget et veldig enkelt system ved hjelp av et veldig enkelt lysestikkmønster og den nevnte NVO-indikatoren. Resultatene i simuleringer Jan 2000 Jan 2010, E UR USD var ganske bra med et system med gjennomsnittlig årlig fortjeneste til maksimal trekkforhold på 0 5 1 uten optimalisering eller ytterligere utgangslogik ved siden av en enkel SL og TP. Denne strategien viser at det bare er at oppføringer med svært gode matematiske forventede verdier kan være utformet når du bruker en NVO som en måte å måle meningsfylheten til visse markedssignaler selvfølgelig, må en strategi utformes med bruk av volum i tankene fra begynnelsen, men strategier som de som brukes av Watukushay No 2 eller Teyacanani, gjør egentlig ikke dra nytte av et ekstra NVO-basert filter Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at du bør legge til et NVO-filter for hvert system for å forsøke å forbedre oppføringene. Dette vil mest sannsynlig ikke fungere siden anNVO er bare nyttig som en måte å hjelpe til med valg av inngang når prismønsteret vi ser etter fordeler fra denne typen kriterier Når et mønster er gyldig uavhengig av volum, blir NVO et problem og IKKE en løsning Også de fleste indikatorsignaler gjør ikke få noen forbedringer fra bruk av en NVO siden deres signaler representerer sammenhengen mellom komplekse beregninger gjort over pris gjennom betydelige tidsperioder. Til slutt Hvis du vil designe et system ved hjelp av en NVO, bør du planlegge dette fra begynnelsen, legge til slikt et filter som en ettertanke, kommer IKKE til å fungere i de fleste tilfeller. Etter noen uker med hardt arbeid og utvikling ved hjelp av normaliserte volumoscillatorer kan jeg si at jeg har utviklet minst et par strategier som viser langsiktige lønnsomme resultater på en kurv av valutapar. Men vi vil se på tide hvis slike strategier faktisk kan unngå megleravhengighet på grunn av NVO-implementeringen og derfor lykkes på sikt. I morgen vil jeg slippe noen få videoer i Asirikuy også på volum som den faktiske logikk og koding implementering av ovennevnte NVO strategy. As alltid hvis du vil lære mer om automatisert handel og få en sann utdanning i de velopment og forståelse av disse handelssystemene kan du vurdere å bli med på et nettsted fylt med utdanningsvideoer, handelssystemer, utvikling og en lyd, ærlig og gjennomsiktig tilnærming til handelssystemer. Jeg håper du likte denne artikkelen.